周同學(xué)
2018-10-21 23:00為什么答案選D，其他幾個選項(xiàng)是什么意思？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-22 09:58
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同學(xué)你好，D選項(xiàng)說大損失比小損失重要，這是錯的，兩個損失都很重要
使用外部數(shù)據(jù)的時候要判斷外部數(shù)據(jù)和本銀行的特點(diǎn)是不是相同的，外部數(shù)據(jù)容易帶來偏差，具體有3種情況：
? 規(guī)模偏差（scale bias）:如果一家城商行用跨國銀行的數(shù)據(jù)做外部數(shù)據(jù)，那么跨國銀行的數(shù)據(jù)就不能直接使用，因?yàn)槎叽嬖谥?guī)模偏差，應(yīng)該按照跨國銀行的規(guī)模和城商行的規(guī)模等比例調(diào)整，比如10萬的損失數(shù)據(jù)，工行的規(guī)模是小銀行的10倍，那對于小銀行來說，損失就是1萬。
? 數(shù)據(jù)截?cái)嗥睿╰runcation bias）:不同的銀行在對外公布操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的時候劃分依據(jù)可能不一樣，也就是說不同銀行選的閾值不一樣，所以很小的損失是被截?cái)嗟?，截?cái)嗥罹褪侵溉狈π〉膿p失。比如A銀行認(rèn)為損失10萬是操作風(fēng)險，B銀行認(rèn)為損失100萬是操作風(fēng)險，那么10萬到100萬之間的數(shù)據(jù)就丟失了，這就是數(shù)據(jù)截?cái)嗥睢?br/>? 數(shù)據(jù)獲取偏差（data capture bias）: 指的是虧損小的數(shù)據(jù)量是比較少的，一般操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)都是偏大的數(shù)據(jù)，對于金融機(jī)構(gòu)來說，并不是很愿意對外公布操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，因?yàn)楣嫉脑蕉?，對本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)的影響越大，一般公布出來的都是影響較大的不能再被隱瞞的數(shù)據(jù)。所以，獲得數(shù)據(jù)傾向于偏差。
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