江同學(xué)
2022-10-26 14:1328題的B選項為何不對。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復(fù)信用風(fēng)險中的內(nèi)部評級法是有分散化效應(yīng)的。哪種解釋才是對的？謝謝！
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1個回答
姚奕助教
2022-11-02 14:33
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看題目的描述，關(guān)鍵詞是allow，即允許銀行識別分散化效應(yīng)。銀行自己開發(fā)市場風(fēng)險內(nèi)部模型，在計算總的VaR時是可以考慮投資組合的分散化效應(yīng)帶來的影響的。
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法雖然考慮分散化效應(yīng)，但這個分散化效應(yīng)的影響系數(shù)是監(jiān)管在公式里給定的（即相關(guān)系數(shù)pho），銀行無權(quán)修改，無權(quán)識別。
這是兩者的區(qū)別。
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