阿同學(xué)
2022-10-26 15:03a選項什么意思?可以直譯一下嗎?感覺和公式有關(guān)又無關(guān)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-27 14:43
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同學(xué),你好,A選項意思是對于期貨合約,將標準普爾500指數(shù)的VaR乘以一個敏感系數(shù),該敏感系數(shù)反映了指數(shù)價值1%變化時期貨合約價值的百分比變化。其實就是VARp=Δ*VARs在解釋這個公式,這個敏感系數(shù)就是delta
