阿同學(xué)
2022-10-26 15:10問題如圖
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-26 15:27
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同學(xué)，你好，判斷是否乘以P，就是看看它問的計(jì)算的是百分比形式的VAR，還是以dollar形式計(jì)算VAR，如果是dollar形式計(jì)算VAR，就要乘以P.
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追問
第一個公式前面已經(jīng)乘了一個p了如果是dollar形式后面標(biāo)的資產(chǎn)var值還要乘p？
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追答
VAR（dy）表示percentage形式,所以你寫的第一個式子VAR（dy）=z*σ
VAR（dS）表示dollar形式，所以你寫的第二個式子是VAR(df)=|Δ|*z*σ*p
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