阿同學
2022-10-26 15:17用歷史模擬法排序的時候 從大到小不論正負號 還是負號為小正號為大?
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1個回答
Lucia助教
2022-10-26 15:25
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同學,你好,是負號為小正號為大
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追問
但是vaR衡量損失。負號不是代表收益嗎?數(shù)數(shù)的時候個數(shù)是顯著性水平乘以總數(shù)據(jù)個數(shù)然后從負開始數(shù)嗎?這個過程你可否詳細解釋一下?怎么數(shù)數(shù) 從負還是正?
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追答
同學,你好,這一部分在昨天直播有講到,建議你去聽一下昨天的直播,補一下這塊內(nèi)容。
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追問
另外 負的var是表示收益嗎?
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追答
同學,你好,歷史模擬法計算VAR,是將損失進行排序,將損失從大到小排序,不是對VAR值進行排序。
如果VAR=-10,代表損失是-10,意思就是收益為10
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回復(fù)Lucia:你好!問你此問題之前已經(jīng)看過 只是有疑問點。問題就是我追問的問題,請解答一下
