張同學
2018-10-22 09:23在擬合操作風險損失的分布時,內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨使用,必須混在一起使用嗎? 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
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1個回答
Cindy助教
2018-10-22 10:07
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同學你好,操作風險損失程度通常采用piecewise的建模方法,當損失較小時,用lognormal建模,此時用內(nèi)部數(shù)據(jù)即可,當損失較大時,用極值理論建模,此時就要考慮內(nèi)外部數(shù)據(jù)甚至加上情景分析的數(shù)據(jù)了
