張同學(xué)
2018-10-22 09:23在擬合操作風(fēng)險(xiǎn)損失的分布時(shí)，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨(dú)使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-22 10:07
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同學(xué)你好，操作風(fēng)險(xiǎn)損失程度通常采用piecewise的建模方法，當(dāng)損失較小時(shí)，用lognormal建模，此時(shí)用內(nèi)部數(shù)據(jù)即可，當(dāng)損失較大時(shí)，用極值理論建模，此時(shí)就要考慮內(nèi)外部數(shù)據(jù)甚至加上情景分析的數(shù)據(jù)了
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