Will
2022-10-26 17:07老師,57題提到了CVA,這個(gè)對(duì)于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金到底是增加了資本金還是減少了?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-02 14:34
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當(dāng)然是增加,之前沒(méi)意識(shí)到交易對(duì)手的違約或者風(fēng)險(xiǎn)提高對(duì)于本方來(lái)說(shuō)也會(huì)造成損失,因此這部分的風(fēng)險(xiǎn)需要加進(jìn)去,一并考慮資本的要求。
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回復(fù)姚奕:姚老師,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有些問(wèn)題麻煩能回答一下??包括之前流動(dòng)性直播課上面我提的fed fund-GC spread的問(wèn)題
