阿同學(xué)
2022-10-26 17:27題目問的什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-27 15:03
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同學(xué)，你好，這里考的是線性回歸的假設(shè)
一元線性回歸的假設(shè)是包含誤差項(xiàng)方差恒定，5條假設(shè)如下：
1.自變量 X 與殘差項(xiàng)ε無關(guān)。
2.殘差項(xiàng)的期望為 0。
3.殘差項(xiàng)的方差必須是一個(gè)固定的常數(shù)。
4.所有的樣本觀查值(Xi|Yi)是獨(dú)立同分布的。
5.樣本觀察值中不存在極端異常值。
在多元線性回歸模型中，第二條假設(shè)改為了：“所有的獨(dú)立變量均不隨機(jī)，且與殘差項(xiàng)不相關(guān)，且任意兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立變量之間都不存在明顯的線性關(guān)系。
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