Joe
2022-10-26 22:59老師Tina Swan案例中的這道題,不太理解Sharpe Ratio的計(jì)算方式?ABC三個(gè)組合是corner portfolios嗎?為什么不用他們自己的sharpe ratio?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-10-27 10:16
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同學(xué)你好,這個(gè)sharpe ratio是ABC三個(gè)組合分別與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)合后形成的三個(gè)新資產(chǎn)的sharpe ratio,其實(shí)就是ABC三個(gè)組合本身的sharpe ratio,因?yàn)橥顿Y組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)合后,其sharpe ratio是不變的。
