蔡同學(xué)
2022-10-27 09:20本題為什么不選流動性風(fēng)險,我認(rèn)為因為低估價值和swaps等可以有一定因素影響流動性,其次模型失效算是操作風(fēng)險中的哪一項因素?
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1個回答
Lucia助教
2022-10-27 11:17
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同學(xué),你好,這兩個都屬于操作風(fēng)險,第一個是模型風(fēng)險,衍生品定價模型表現(xiàn)為低估風(fēng)險,不能正確定價,第二個是內(nèi)部的操作失誤,交易額度超過了交易對手方的信用限額,就是忽略了信用限額進行交易,不屬于流動性風(fēng)險,流動性風(fēng)險是說不能按照合理的價格買賣資產(chǎn),具體表現(xiàn)為借不到錢,賣不出去,1,2都不屬于流動性風(fēng)險。
