Johnny
2022-10-27 10:24想問一下VIX option的價格跟volatity是呈什么關(guān)系?還有VIX option的價格是怎么報價的
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-10-28 18:18
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同學(xué)你好,VIX option和股票option是類似的,只不過VIX option的underlying asset 是VIX,而stock option的underlying asset是stock。
但和stock option不同的是,VIX option價格反映的是VIX futures的價格,即option是ITM、OTM還是ATM是用strike price和VIX futures price比較的,而非和VIX spot price比較的。
例如VIX Index spot的價格是14.87,一個月的價格是15.60,那么strike price是15.6的VIX call就是ATM的。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
