阿同學(xué)
2022-10-27 11:23r上升時(shí)最大化收益。 r上升p不就就下降了嗎？那call不會(huì)虧了 put是賺的？那為什么選call呢？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-31 10:23
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同學(xué)你好，
這里是一個(gè)stock option portfolio，即股票期權(quán)，利率與標(biāo)的資產(chǎn)沒(méi)有顯著聯(lián)系，所以不存在你說(shuō)的r上升p下降的情況。我們只需要根據(jù)課上提到的影響期權(quán)價(jià)值的要素特征來(lái)分析就可以了，課上我們提到了利率與期權(quán)價(jià)值之間的聯(lián)系是利率與call是正向關(guān)系與Put是反向關(guān)系。
希望能解答你的疑惑，加油！
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