羅同學(xué)
2022-10-27 15:56B選項如果可以賣空的話不就有可能會導(dǎo)致風(fēng)險超過相關(guān)系數(shù)為1的組合了嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-27 16:26
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，賣空操作并不影響資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)始終保持在【-1.1】之間
-
追問
不是 我的意思是 題目不是說不可能有組合的風(fēng)險會超過兩個單一資產(chǎn)的連線嗎？但是如果可以賣空的話就有可能超過吧
-
追答
同學(xué)，你好， mean-variance framework這個在這里是假設(shè)不允許做空的情況。
0
0
0
0
