孫同學
2022-10-27 16:22最后一題看了解析也不懂,麻煩老師再給講講
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1個回答
Essie助教
2022-10-27 18:29
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你好,題目問如果Messer排除期權(quán)的價值狀況和到期時間的影響,他最有可能從圖表2中的隱含波動率數(shù)據(jù)中得出以下哪項結(jié)論?A說用于對沖的OTM put option的價格比OTM call option更貴,根據(jù)解析中老師下面畫的圖,OTM put的隱含波動率高于OTM call,因為隱含波動率和期權(quán)價格是呈正比的,所以A的說法是正確的。
