阮同學(xué)
2022-10-27 22:11這個不是要乘以12.5的嗎,然后再乘以8%,想問一下這個思路是怎么樣的
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-02 14:39
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巴塞爾協(xié)議的資本要求計算的基本邏輯是資本要求=RWA*8%,但計算時有個細(xì)節(jié)規(guī)定:
信用風(fēng)險的資本要求計算是RWA*8%
而市場風(fēng)險和操作風(fēng)險卻是直接根據(jù)公式計算出資本要求,跳過了RWA計算環(huán)節(jié)。
這是計算邏輯上的差異。
乘以12.5,再乘以8%等于啥,呵呵,算算。
