everglow
2022-10-28 12:07swap在期初的價(jià)值不為0嗎？如果等于0的話，那么b為什么不對(duì)呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-30 22:05
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Swap在期權(quán)的價(jià)值=0
這不代表一系列遠(yuǎn)期合約，每一個(gè)期權(quán)都是0
也就是說(shuō)：“Swap在期權(quán)的價(jià)值=0”等價(jià)于“一系列遠(yuǎn)期合約在期初價(jià)值之和為0”
B錯(cuò)在了“each”，可以修改為“series of forward contracts, each with an non-zero initial value.”
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
