Hykonki
2022-10-28 12:19老師這道題可以講解下嗎，看了解析有幾個(gè)問(wèn)題：1）Basel2.5對(duì)于IRB方法有了重大改變，其中MA的計(jì)算公式 答案解析的公式和基礎(chǔ)課PPT里的公式不太相同，計(jì)算結(jié)果也不同，請(qǐng)問(wèn)以哪一個(gè)為主？2）Basel2.5 IRB的RWA 計(jì)算就是在risk capital的計(jì)算基礎(chǔ)上乘以12.5嗎？3）為什么Basel 1 和Basel 2 SA方法下的RWA是100million呢？（還想問(wèn)下考試真的會(huì)把IRB方法計(jì)算考的這么細(xì)嗎？關(guān)于b,rho,MA的公式都是需要記背的嗎）謝謝～
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-14 16:21
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這題的出法有點(diǎn)超綱了，你需要記住IRB下計(jì)算資本要求的基本公式RC=UL-EL=（WCDR-PD）*LGD*EAD
但這個(gè)不是最終的資本要求，我們還需要對(duì)它進(jìn)行期限的調(diào)整，期限調(diào)整公式就是M的公式，而M的公式里還有個(gè)參數(shù)b，是第一個(gè)公式，這兩個(gè)都不用記，考試如果考，要么幫你算好，要么給你公式，你帶入?yún)?shù)計(jì)算就行。
所以，RC=(WCDR-PD）*LGD*EAD*MA
而RWA=RC*12.5，這就是IRB下的RWA。
權(quán)重法下的RWA=資產(chǎn)金額*權(quán)重，這很簡(jiǎn)單，無(wú)非是basel I中的權(quán)重非常少，只有0%、20%、50%、100%等幾個(gè)，而到了basel II時(shí)，細(xì)化了權(quán)重的檔次，到了最新的basel III，權(quán)重已經(jīng)細(xì)化多達(dá)20檔了。
把兩者的結(jié)果比較，就得出結(jié)論了。
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