笑同學(xué)
2022-10-28 14:27老師 這個(gè)題為什么不是用var回測來做呢 要用這個(gè)公式的話 那最后不應(yīng)該是和3.84比較嘛
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-31 19:52
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這個(gè)就是用的回測,只不過用的是最簡單的那種回測,假定超過var的次數(shù)是服從正態(tài)分布的。所以不是和你說的3.84相比,這個(gè)結(jié)果一定是基于假定超過var的次數(shù)不是服從正態(tài)分布的,一個(gè)肥尾的分布時(shí)用的關(guān)鍵值。
