裴同學(xué)
2022-10-28 16:42第13題中的B選項(xiàng)，SML只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)橘Y產(chǎn)都被充分分散且有效的，而CML是考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，那從這個(gè)角度看，SML不是CML的特殊情況嗎？就是CML中的資產(chǎn)充分分散化后就無非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)了就變成SML中的只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合嗎？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-31 14:41
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同學(xué)，你好，這里的包含關(guān)系是就是否是有效組合而言的。CML是無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場組合與有效前沿的切線，僅僅是針對的有效組合；而SML可以適用與各種組合，不管是否有效。
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