羅同學
2022-10-28 17:51老師A選項中只要daily是服從正態(tài)分布的話,那么daily的var就可以計算,從而不就可以用平方根法則算出來weekly的var了嗎?這樣看A也不是錯的啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-30 15:26
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同學你好,除了要滿足正態(tài)分布的條件,還要求正態(tài)分布的均值為0,且資產(chǎn)之間相互獨立,才能用平方根法則。
