小同學
2022-10-28 18:46老師可以講解一下這道題的詳細思路和解題過程嗎,以及這道題中對應CTD公式的哪一塊,
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-31 12:10
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同學你好,
期貨的價格也就是未來購買債券的理論價格,這個價格和現在購買債券并持有至期貨到期日的價格理論上應該是一樣的。計算過程詳見附圖。其實這道題考到了CTD交割債券價格的計算以及期貨價格無套利定價理論兩個部分的內容。
希望能解答你的疑惑,加油!
