胡同學
2022-10-28 20:58為什么巨災債券沒有系統(tǒng)性風險？巨災債券的非系統(tǒng)性風險可以被哪些類型的交易組合對沖掉？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-31 12:04
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同學你好，
巨災債券的收益主要與指定的巨災損失（如重大自然災害，疾病傳播造成的損失）相關聯(lián)，而系統(tǒng)性風險通常指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響，常見的有政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、匯率風險等，綜上巨災債券與市場關聯(lián)度較小。若投資者持有巨災債券，要對沖非系統(tǒng)性風險，只需要做充分分散化即可，通過持有具有不同風險特征的投資即可達到對沖非系統(tǒng)性風險的目的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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