胡同學(xué)
2022-10-28 21:03解析里的這句話怎么理解？“ t1 is the time to maturity of the futures contract, and t2 is the maturity of the rate underlying the futures contract ”
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-31 11:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里指的是歐洲美元期貨，歐洲美元期貨標(biāo)的是利率，合約期限是T1，也即是說(shuō)合約在T1時(shí)交割，而合約中約定的利率適用于在T1之后的一段時(shí)間進(jìn)行的投資，所以約定的利率對(duì)應(yīng)的時(shí)間是T2。例如一個(gè)1年期的歐洲美元期貨，那么合約期限T1=1，而利率對(duì)應(yīng)的期限應(yīng)該是一年后的三個(gè)月，所以T2=1+0.25=1.25。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
