王同學(xué)
2018-10-22 14:02If our information ratio is 0.5, and we desire 5% active risk, we should choose an active risk aversion of 0.05.老師這里的數(shù)據(jù)怎么算出來0.05的?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-10-22 19:11
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同學(xué)你好,這個PPT中出現(xiàn)的5%,其中的百分號是被當(dāng)成是單位帶入的,所以最后的結(jié)果是這樣的。這個部分是原版書上的例子。
