為同學(xué)
2022-10-29 13:20懵了,市場風(fēng)險的預(yù)期損失怎么算?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-02 15:58
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不管是什么風(fēng)險,我們計量的方法是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)擬合出它的分布,根據(jù)分布可以計算它的均值和標準差,均值不就是預(yù)期損失咯?而VaR就是偏離均值的最大程度(置信水平下)
