圓同學(xué)
2022-10-29 15:43課后題第12題也如截屏所示。我的想法是計(jì)算出來(lái)，B1×F1，除以實(shí)際的收益，或者除以預(yù)期收益，這才是effect，僅僅用兩個(gè)數(shù)的乘積表示effect，沒(méi)有意義。一個(gè)100的數(shù)字相對(duì)于1萬(wàn)也就是1%的影響，一個(gè)10的數(shù)字相當(dāng)于20就有50%的影響……本題這種問(wèn)法是不是有歧義？？？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-10-31 21:16
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同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是哪一個(gè)章節(jié)的12題，我查了下R44的第12題似乎和同學(xué)說(shuō)的不是一個(gè)題。
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追問(wèn)
多因素模型的課后題第12題。
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追答
同學(xué)你好，effect指就是對(duì)return的影響，這不是影響的比重，因此不用再除以收益率了。就是影響的收益的值，這是一個(gè)固定算法。
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