嚴(yán)同學(xué)
2022-10-29 16:57請問這道題怎么算？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-11-01 09:48
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同學(xué)你好，
這道題問的是原模型利率假設(shè)的是連續(xù)復(fù)利，現(xiàn)在轉(zhuǎn)換成等價的按半年復(fù)利的利率是多少。
假設(shè)將1元按照連續(xù)復(fù)利在市場上投資一年，那么到期價值為e^(5%*1)。
按等價的半年復(fù)利利率投資一年，那么到期價值為(1+R/2)^2。
另兩者相等，可以計算出等價的半年復(fù)利的利率5.06%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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