雷同學(xué)
2022-10-29 20:59β和ρ的區(qū)別老師能結(jié)合市場(chǎng)組合與投資組合解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-30 15:06
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,beta表示系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),是一種衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),主要用于充分分散化的組合,常見(jiàn)的用法是在CAPM模型當(dāng)中
rou表示相關(guān)性,兩資產(chǎn)之間的相關(guān)關(guān)系,范圍在【—1,1】之間。
