私同學(xué)
2022-10-29 21:56這里的參數(shù)k是什么意義，以及這題用計算機(jī)步驟可以說一下嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-11-02 11:13
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這個在估值--操作風(fēng)險，這里有講過的哈。
冪律分布衡量的是規(guī)模與概率之間的關(guān)系。最好的實例就是二八法則。
意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Pareto研究了個人收入的統(tǒng)計分布, 發(fā)現(xiàn)少數(shù)人的收入要遠(yuǎn)多于大多數(shù)人的收入, 提出了著名的二八法則, 即 20%的人口占據(jù)了 80%的社會財富.
個人收入 V 不小于某個特定值 x的概率與 x的常數(shù)次冪存在簡單的反比關(guān)系:
其通式就是講義上的內(nèi)容。
其實說白了，就是在衡量極端損失與概率之間的關(guān)系
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追問
所以k是指尾部概率？
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追答
k表示一個規(guī)模參數(shù)
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