私同學(xué)
2022-10-29 22:36he carry roll-down (USD) is therefore: 2 97.033-96.102=2.931這句解析沒看懂怎么得到2.931的
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
15****51
2022-11-04 06:41
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carry roll down 分為兩部分，一部分是資本利得（隨時(shí)間變化產(chǎn)生的金額差值），第二部分是coupon。在此處資本利得的部分為兩個(gè)price做差的0.930811，同時(shí)coupon為2。兩者相加即為2.930811
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Adam助教
2022-11-04 21:17該回答已被題主采納
同學(xué)你好，王同學(xué)說的是對(duì)的哈。
Carry roll down是時(shí)間推移對(duì)債券產(chǎn)生的影響。這個(gè)影響一共包含兩部分。
1是時(shí)間推移對(duì)債券價(jià)格的影響
2是時(shí)間推移，債券會(huì)進(jìn)行利息的支付。所以這也是“時(shí)間”變動(dòng)所產(chǎn)生的。
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