undefinable
2022-10-29 22:4332題請(qǐng)講一下b和c
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-11-01 13:34
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同學(xué)，下午好。
第一個(gè)原因是錯(cuò)的，total return swaps在期初是沒(méi)有現(xiàn)金流支出的，swap本質(zhì)就是一系列的遠(yuǎn)期合約，遠(yuǎn)期在期初并沒(méi)有現(xiàn)金流。
第二個(gè)原因是對(duì)的，債券ETF由于流動(dòng)性的問(wèn)題，ETF交易確實(shí)可能是折價(jià)的，因?yàn)閭旧淼牧鲃?dòng)性差，所以就算是債券ETF，也會(huì)存在流動(dòng)性差的問(wèn)題，因?yàn)榛A(chǔ)資產(chǎn)的流動(dòng)性本身就差。
第三個(gè)原因是錯(cuò)的，因?yàn)閭墓餐鹗窃诮灰兹战Y(jié)束后（at the end of each trading day）以NAV進(jìn)行交易，而不是全天交易（throughout the day）。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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