undefinable
2022-10-29 23:0135題講下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Chris Lan助教
2022-11-07 15:16
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同學您好
是的,如果是bear flatten應該是index的表現(xiàn)更好,所以C說的不準確啊。
Nicholas助教
2022-11-01 13:39
該回答已被題主采納
同學,下午好。
組合超配10年期,那么在10年期利率下降,或者是中期利率下降的時候對組合是更有利的。A選項中bear steeping是長端漲的更多,短端漲的更少,賺取更高收益應該是做空長期,但是這里在長期的區(qū)別不是很明顯,如果對應中期,利率上漲對組合的收益影響是更大的虧損,不選。B選項中正蝴蝶為振翅(兩邊高),中間低,則利率在中間下降更多,對組合的收益貢獻是最好的。C選項中收益率曲線變平,則長期下降更多,指數盈利更大。
加油,祝你順利通過考試~
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追問
C選項中收益率曲線變平,則長期下降更多,指數盈利更大?!阏f的是 bull flatten的情況吧,如果是bear flatten呢?應該可以選C啊
