釀同學
2022-10-30 00:33為什么計算帶金額的var等于v*sigma
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2022-11-03 16:48
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學員你好,我覺得你想要表達的意思應(yīng)該是Z*sigma吧,我看了講解的視頻,沒有出現(xiàn)VaR=V*sigma類似的說法。
帶金額的VaR等于百分比VaR乘以Value。
百分比的VaR,在忽略收益的情況下,等于Z*sigma(%)。
所以,串聯(lián)起來的話,帶金額的VaR等于Z*sigma(%)*Value=Z*【sigma(%)*Value】=Z*sigma($)
