王同學(xué)
2022-10-30 00:34老師請問CreditVar雖然是左偏,但是也是有負(fù)的loss,即收益,為什么第一筆為正值,這里就直接默認(rèn)Loss為零了
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-03 15:04
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同學(xué)你好,
因為計算Credit VaR時建模的是loss distribution,所以只考慮損失;而不像計算Market VaR時建模的是return distribution,此時收益和損失都要考慮。
希望能解答你的疑惑,加油!
