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2022-10-30 00:59為什么adjust to convexity 的時(shí)候×4×4.25而不是1×1.25?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-31 17:14
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同學(xué)你好,
convexity adjustment中T1是期貨合約的期限,T2是包含了約定利率的期限,這里是一個(gè)四年期的期貨合約,所以T1=4,T2=4.25。
希望能解答你的疑惑,加油!
