Tony Long
2022-10-30 10:53算出來(lái)的權(quán)重就是概率嗎?為什么說(shuō)第3天和第五天權(quán)重加起來(lái)大于5%,所以var就是95?強(qiáng)化班市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第一個(gè)視屏,Market Risk Measurement and Management視頻位置 01:21:56
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-31 20:06
該回答已被題主采納
因?yàn)?5%的var表示的是這個(gè)損失,只有5%的損失會(huì)超過(guò)這個(gè)值,因?yàn)榍懊鎯蓚€(gè)損失的比重已經(jīng)超過(guò)了5%,所以95這個(gè)數(shù)就是var
