Cony
2022-10-30 11:12老師您好,可以算出來正確的R1、R2、R3,但在算F2,3的時候,為什么不能用公式:F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢?還是說這個公式就不對呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-31 16:49
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同學(xué),你好,這個是利用連續(xù)復(fù)利推導(dǎo)的公式,但是這里算簡單復(fù)利,再用該公式推導(dǎo)計算結(jié)果也是不一樣的,還是用我們傳統(tǒng)的計算方式計算比較準(zhǔn)確。
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追問
那就是說那個F(2,1)=(R2T2*R1T1)/(T2-T1)是僅限于1時刻和2時刻呀?
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追答
同學(xué),你好,這個是利用連續(xù)復(fù)利推導(dǎo)的公式,但是這里算簡單復(fù)利,再用該公式推導(dǎo)計算結(jié)果也是不一樣的,還是用我們傳統(tǒng)的計算方式計算比較準(zhǔn)確。
