Soleil
2022-10-30 12:03能講解一下B的原理嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-31 20:57
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這個(gè)題目他考察的是原版書(shū)的一句話（在原版書(shū)的189-190頁(yè)），說(shuō)的是cir模型和對(duì)數(shù)正太要求的r是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，這個(gè)是好的，相比于正態(tài)分布，cir和對(duì)數(shù)正太在otm的時(shí)候是這三個(gè)模型區(qū)別最顯著的時(shí)候。當(dāng)然，這些結(jié)論都是基于一個(gè)圖說(shuō)的。了解即可，這個(gè)部分的內(nèi)容并沒(méi)有在考綱范圍內(nèi)。
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