笑同學(xué)
2022-10-30 12:12老師為什么wcl不能直接說是三個債券都違約是3m呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-03 15:28
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同學(xué)你好,
這里給到了計(jì)算WCL的置信水平是99%,違約情況包括:0違約,1個違約,2個違約,3個違約,可以建立損失分布。0違約的概率是98.98%,1個違約的概率是1.01%,所以累計(jì)概率已達(dá)到99.99%,超過了假設(shè)的置信水平,所以WCL是1個違約時的損失。
希望能解答你的疑惑,加油!
