兔同學(xué)
2022-10-30 12:46增量VaR指的是新增加一個(gè)資產(chǎn)頭寸后,VaR的變化量嗎?為什么求B,減的卻是A? VAR(P+B)-VAR(B)
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-11-03 19:21
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學(xué)員你好,IVaR(B)表示的是資產(chǎn)組合增加了B這個(gè)頭寸之后,組合VaR的增量。
所以,在沒有資產(chǎn)B的的時(shí)候,VaR值等于VaR(A)。增加了資產(chǎn)B之后,組合的VaR就增加到VaR(P)。兩者想見得到了IVaR(B)=VaR(P)-VaR(A)
