undefinable
2022-10-30 15:08dm和qm請講一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-11-01 18:52
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同學(xué),下午好。
QM是浮動利率債券在發(fā)行時補償投資者信用風(fēng)險的利差,MRR+QM構(gòu)成票息部分,是在發(fā)行時定好的,因此QM不變;
發(fā)行后公司的信用質(zhì)量是會發(fā)生改變的,因此信用風(fēng)險補償會改變,則分子位置的MRR+DM會發(fā)生變化,DM就是當(dāng)下時點為了補償信用風(fēng)險的利差。
加油,祝你順利通過考試~
