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2022-10-30 15:17老師,請(qǐng)問(wèn)SVaR不是99%置信區(qū)間,10天的嗎?為什么A選項(xiàng)說(shuō)是60天
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-04 17:56
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10天是資產(chǎn)組合的持有期,60天是計(jì)算VaR時(shí)要算過(guò)去60天的平均VaR。兩個(gè)不同概念。
