undefinable
2022-10-30 16:1477題講下parametric method，historical simulation，Monte Carlo method
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-11-02 14:44
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同學，下午好。
參數(shù)法計算的時候是假設正態(tài)分布，但是含有期權的組合可能不適合。例如含有看漲期權是在漲的時候獲益，而在跌的時候損失一筆期權費，不符合正態(tài)分布。而歷史模擬法可以根據(jù)過往的數(shù)據(jù)，即使含權組合也是可以，根據(jù)相關數(shù)據(jù)模擬出結果，并不受到是否含權的影響，因此是適合的。
加油，祝你順利通過考試~
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