undefinable
2022-10-30 16:2379題講一下 yield volatility到底怎么算
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-11-07 16:51
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
是的，答案是有問題的。少乘了YTM。因?yàn)閥ield volatility就是圍繞這YTM這個(gè)值的前后在波動(dòng)，因此要乘以YTM的。
0
0
0
0
Nicholas助教
2022-11-02 14:47該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
用1.5%乘以YTM得到單日1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差下利率的變化，是4.275bps；
然后計(jì)算每月的，在99%置信區(qū)間下利率變化，0.04275%*2.33*根號下21=0.456%；
計(jì)算在一定的時(shí)間內(nèi)，在一定的置信度下，投資者最小的期望損失，用利率變化乘以久期乘以債券價(jià)值，-9.887*1.040175*75m*0.456%=3517199.90。
加油，祝你順利通過考試~
-
追問
答案是錯(cuò)的？沒有乘以ytm？
0
0
0
0
