穆同學(xué)
2018-10-22 16:36老師，課上講了兩次swaption，一樣的吧。用black model公式計(jì)算也是將每一期賺的折回0就可以。就是定價(jià)對(duì)吧。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-10-22 16:56
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同學(xué)你好。是的option的估值就是估premium。
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追問(wèn)
說(shuō)白了premium就是option給我?guī)?lái)得價(jià)值折現(xiàn)到0時(shí)刻對(duì)吧。也就是應(yīng)該花多少錢(qián)去買(mǎi)。
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追答
是的。
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追問(wèn)
swaption求settlement是怎么樣??？我寫(xiě)的對(duì)嗎？
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追答
同學(xué)你好。是的。
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