time
2022-10-30 18:46是不是只有平行移動(dòng)的時(shí)間才可以用D*W相加之和呢，如果是非平行移動(dòng)的話還能夠相加嗎
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2022-10-31 13:13
該回答已被題主采納
你好，也是可以的。一個(gè)債券組合中，某個(gè)期限債券的KRDi即為這個(gè)債券在組合中的權(quán)重乘以其自身duration（KRDi=Di×Wi），將組合中所有債券的KRDi相加即為組合KRDp（KRDp=∑KRDi =∑Di×Wi ）。
當(dāng)收益率曲線發(fā)生非平行移動(dòng)時(shí)，每種期限債券的價(jià)格變化百分比，即為?%Pi=—KRDi×?yi，各債券變動(dòng)加總，即為組合價(jià)值的變動(dòng)百分比（?%Pi =∑-KRDi×?yi）.
0
0
0
0
