幸同學(xué)
2022-10-30 19:57為什么D選項(xiàng)是對(duì)的呢,APT模型公式里面沒有殘差項(xiàng)啊應(yīng)該
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-31 14:35
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,APT模型是包含殘差項(xiàng)的,均值為0,方差恒定,是一個(gè)白噪聲。
-
追問
書上寫的apt公式和您圖片不一樣啊怎么
-
追答
同學(xué)你好,我發(fā)的圖片是來自于協(xié)會(huì)原版書,其他書籍可能會(huì)把殘差省略,默認(rèn)是完全擬合的,但是還是加上殘差項(xiàng)比較嚴(yán)謹(jǐn)。
