小同學(xué)
2022-10-30 20:33可以解釋一下D選項(xiàng)嗎?然后總結(jié)一下什么公式對(duì)于▲y的要求變動(dòng)很小呢,什么公式對(duì)于▲y要求變動(dòng)很大呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-11-01 14:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,久期用于衡量小幅度的變化,是比較精確的;但是對(duì)于大幅度的變化,我們使用凸性更加準(zhǔn)確,或者使用久期加凸性一起衡量會(huì)更加準(zhǔn)確,所有D選項(xiàng)是正確的。
小幅變化:用久期衡量
大幅變化:用凸性衡量,或者久期加凸性
-
回復(fù)Lucia:那D的后半句不就是錯(cuò)的嗎,為什么不選D呢
