1個回答
Wendy助教
2018-10-22 17:50
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同學(xué)你好
A選項中，說的是在相同的回測的置信水平下，95%VaR和99%的Var的拒絕問題。這個其實是一類錯誤和二類錯誤的問題。less likely to be rejected，越不可能拒絕，越容易接受（不拒絕）一個錯誤的原假設(shè)，越容易犯二類錯誤。所以是不正確的。
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老師你好。在相同得回測水平下，假如是90% confidence level，95%VaR值的“不拒絕區(qū)間”要大于99%VaR值的“不拒絕區(qū)間”，那么這不是意味著在相同的回測水平下（90% confidence level），95%VaR比99%VaR更不容易被拒絕嗎？題目中A的答案應(yīng)該是對的啊
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追答
同學(xué)你好
看差題目了。這個A選項是錯了，因為在相同的檢驗水平下，不管是對哪個VaR模型回測的結(jié)果，拒絕或者是不拒絕，結(jié)果是一樣的 -
追問
老師，在書中有這樣的一個插圖。這表格的意思不就是在相同的回測水平下（95%confidence level），VaR的confidence level越低，越不容易被拒絕嗎？
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追答
尷尬。。。。。。
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追答
我能說，A也對的嗎？只是相對于C，C更合適
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