幸同學
2022-10-31 12:14第一個和第四個選項不太理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-31 14:56
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同學,你好,
1、二叉樹我們每一個樹杈都是一段時間間隔,所以我們使用的是簡單復(fù)利方式,隨著步長的縮短,我們的計息頻率不斷增加逐漸趨于連續(xù)復(fù)利就趨向于BSM模型的計算方式。
4、 對典型二項式樹的檢查表明,在期權(quán)的有效期內(nèi),delta會發(fā)生變化。這意味著為了對沖特定的期權(quán)頭寸,我們必須定期改變我們持有的標的股票。我們進行對沖的時候,會做到delta neutral ,如果delta變化了,對沖頭寸相應(yīng)也會變化。
